Best Veis To Trade Vix Alternativer

4 måter å handle VIX Den konstante på aksjemarkedene er endring. Sagt annerledes, er volatilitet en konstant følgesvenn til investorer. Helt siden VIX-indeksen ble introdusert, med futures og opsjoner senere, har investorene hatt mulighet til å handle denne måling av investorens følelser angående fremtidig volatilitet. Samtidig er det mange investorer som har sett på å bruke volatilitetsinstrumenter for å sikre sine porteføljer ved å realisere den generelt negative sammenhengen mellom volatilitet og aksjemarkedsresultat. Dessverre er det ikke så enkelt og mens investorene har flere alternativer enn noen gang, er det mange ulemper for hele klassen. Investopedia Broker Guides. Forbedre din handel med verktøyene fra dagens beste online meglere. Et feil startpunkt En viktig faktor ved vurderingen av børsnoterte fond (ETF) og børsnoterte notater (ETNs) knyttet til VIX er VIX selv. VIX er tickersymbolet som refererer til Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index. Mens ofte presentert som en indikator på volatiliteten i børsene (og noen ganger kalt Fear Index) som ikke er helt nøyaktig. VIX er en vektet blanding av prisene for en blanding av SampP 500-indeksalternativer, hvorfra implisitt volatilitet er avledet. På vanlig engelsk måler VIX virkelig hvor mye folk er villige til å betale for å kjøpe eller selge SampP 500, jo mer er de villige lønn som tyder på mer usikkerhet. Dette er ikke Black Scholes-modellen. med andre ord, og det må virkelig understrekes at VIX handler om implisitt volatilitet. Hva mer, mens VIX oftest snakkes om på stedet, representerer ingen av ETFene eller ETNene der ute, punkt VIX-volatilitet. I stedet er de samlinger av futures på VIX som bare omtrentlig angir ytelsen til VIX. SE: Volatilitetsindeksen: Reading Market Sentiment En rekke valg Det største og mest suksessfulle VIX-produktet er iPath SampP 500 VIX Short Term Futures ETN (ARCA: VXX). Dette ETN har en lang posisjon i første og andre måneders VIX futureskontrakter som ruller daglig. Fordi det er en forsikringspremie i lengre daterte kontrakter, opplever VXX et negativt rulleavkastning (i utgangspunktet betyr det at langsiktige innehavere vil se en straff for avkastning). Dessuten, fordi volatilitet er et middel-tilbakevendt fenomen, handler VXX ofte høyere enn det ellers burde i perioder med lavt volatilitet (prising i forventning om økt volatilitet) og lavere i perioder med høy tilstedeværende volatilitet (prissetting av avkastning til lavere volatilitet ). IPath SampP 500 VIX Midt Term Futures ETN (ARCA: VXZ) er strukturelt lik VXX, men den har posisjoner i fjerde, femte, sjette og syvende månedens VIX futures. Følgelig er dette mye mer et mål for fremtidig volatilitet, og det har en tendens til å være et mye mindre volatilt spill på volatilitet. Denne ETN har typisk en gjennomsnittlig varighet på rundt fem måneder, og det samme negative rulningsrenten gjelder her - hvis markedet er stabilt og volatiliteten er lav, vil futuresindeksen miste penger. For investorer som ser etter mer risiko, er det flere høyt utnyttede alternativer. VelocityShares Daglig to ganger VIX Short Term ETN (ARCA: TVIX) gir mer innflytelse enn VXX, og det betyr høyere avkastning når VIX beveger seg opp. På den annen side har dette ETN det samme negative rulleprisproblemet pluss et volatilitetsforsinkelsesproblem, med andre ord, dette er en dyr posisjon for å kjøpe og holde og til og med Credit Suisse s (NYSE: CS) eget produktark på TVIX sier om du holder ETN som en langsiktig investering, er det sannsynlig at du vil miste hele eller en betydelig del av investeringen. Likevel er det også ETF og ETN for investorer som ønsker å spille på den andre siden av volatilitetsmynten. IPath Inverse SampP 500 VIX Short Term ETN (ARCA: XXV) ser i utgangspunktet ut til å replikere ytelsen til å kortslutte VXX, mens VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN (ARCA: XIV) også søker å levere ytelsen til å gå kort en veid gjennomsnittlig løpetid på en måned VIX futures. Pass på at lag Investorer vurderer disse ETFs og ETNs bør innse at de ikke er gode proxyer for ytelsen til stedet VIX. Faktisk studerte de siste volatilitetsperioder i SampP 500 SPDR (ARCA: SPY) og endringene i stedet VIX, de enmåneders ETN-proxyer fanget om lag en fjerdedel til halvparten av de daglige VIX-bevegelsene, mens midten termiske produkter ble enda verre. TVIX, med sin to ganger lange innflytelse, gjorde det bedre (tilsvarende omtrent tre fjerdedeler av forestillingen), men leverte konsekvent mindre enn fullt to ganger ytelsen til det vanlige enmåneders instrumentet. Videre, på grunn av den negative rullings - og volatilitetsforsinkelsen i den ETN, som holder seg for lenge etter at volatilitetsperiodene begynte å ødelegge vesentlig avkastning. Bunnlinjen Hvis investorer virkelig ønsker å sette bud på volatilitet på aksjemarkedet eller bruke dem som sikringer, er VIX-relaterte ETF - og ETN-produkter akseptable, men svært feilaktige instrumenter. De har sikkert et sterkt bekvemmelighetsaspekt til dem, da de handler som alle andre aksjer. Når det er sagt, investorer som ønsker å virkelig spille volatilitetsspillet bør vurdere faktiske VIX-alternativer og futures, samt mer avanserte opsjonsstrategier som straddles og strangles på SampP 500. Bruk Investopedia Stock Simulator til å handle aksjene nevnt i denne aksjeanalysen, risikofriIntroduksjon VIX Options Trading volatilitet er ikke noe nytt for opsjonshandlere. De fleste alternativ handelsfolk stole tungt på volatilitet informasjon å velge sine handler. Av denne grunn, Chicago Board Options Exchange (CBOE) volatilitetsindeks. mer kjent med tickersymbolet VIX, har vært et populært handelsverktøy for opsjons - og aksjehandlere siden innføringen i 1993. Inntil nylig brukte handelsmenn regelmessige egenkapital - eller indeksalternativer til å handle volatilitet, men mange innså raskt at dette ikke var det beste metode. Den 24. februar 2006 rullet CBOE-opsjonene på VIX, noe som gir investorer en direkte og effektiv måte å bruke volatilitet på. I denne artikkelen tar vi en titt på VIXs tidligere ytelse og diskuterer fordelene som tilbys av VIX-alternativene. Se: Bestemme markedsretningen med VIX Hva er VIX VIX er en underforstått volatilitetsindeks som måler markedets forventning om 30-dagers SampP 500-volatilitet implisitt i prisene på nærtidsansatte SampP-alternativer. VIX-opsjoner gir handelsmenn mulighet til å handle volatilitet uten å måtte faktor i prisendringene i det underliggende instrumentet, utbytte, renter eller tidspunkt til utløp - faktorer som påvirker volatilitetshandler ved hjelp av ordinære egenkapital - eller indeksalternativer. VIX-opsjoner tillater handelsmenn å fokusere nesten utelukkende på handelsvolatilitet. Diversifisering Traders har funnet VIX veldig nyttig i handel, men nå gir det flotte muligheter for både sikring og spekulasjon. Det kan også være et utmerket verktøy i jakten på diversifisering av porteføljer. Diversifisering, som de fleste anser er en god ting, er bare nyttig hvis de brukte instrumentene ikke er korrelerte. Med andre ord, hvis du eier 10 aksjer og de pleier å bevege seg sammen, så er du virkelig ikke diversifisert i det hele tatt. (For ytterligere lesing, se Introduksjon til diversifisering og betydningen av diversifisering.) En fordel ved VIX er den negative korrelasjonen med SampP 500. Ifølge CBOEs eget nettsted, siden 1990 har VIX beveget seg overfor SampP 500 Index (SPX ) 88 av tiden. I gjennomsnitt har VIX steget 16,8 på dager da SPX falt 3 eller flere. Dette gjør det til et utmerket diversifiseringsverktøy og kanskje den beste markedskatastrofeforsikringen. Kjøpe VIX-samtaler ser ut til å være en enda bedre sikring mot dråper i markedet (SampP) enn å kjøpe SPX-setter. Diagrammet i figur 1 viser hvordan VIX beveger seg i motsetning til SPX i store beveger seg ned i SPX. I 2008 nådde VIX sin høyeste slutt på 80,86. Spekulasjon Som du ser i Figur 1, handler VIX innenfor et gitt område. Det bunner ut rundt 10, fordi hvis det skulle gå til null, ville det bety at forventningen var for ingen daglig bevegelse i SPX. På den annen side har VIX spiket opp til rundt 80 når SPX har falt, men for VIX å bli der ville det bety at markedsforventningen var for store endringer over en lengre tidsramme. Dette gjør også de nye VIX-opsjonene gode spekulasjonsinstrumenter. Kjøper samtaler (eller oksekallsspredninger.) Når VIX bunner ut, kan det hjelpe en handelsmann å kapitalisere seg opp i volatilitet eller ned i SampP 500. På samme måte kjøper du putter (eller bære setter spredninger eller selger bjørn samtalespreder) kan hjelpe en handelsmann til å kapitalisere på bevegelser i den andre retningen. En annen faktor som øker effektiviteten av VIX-alternativer for spekulanter er deres volatilitet. Ifølge CBOE var volatiliteten for VIX selv mer enn 80 for 2005, sammenlignet med om lag 10 for SPX, 14 for Nasdaq 100 Index (NDX) og 32 for Google. Verdien av opsjonene er ikke direkte fra stedet VIX, men det er fremoververdien ved bruk av nåværende og neste måneds opsjonsvolatilitet for forward VIX er lavere enn spot VIX (ca. 46 for 2005). Dette er imidlertid fortsatt høyere enn de fleste aksjeopsjoner der ute. Et instrument som handler innenfor et område, kan ikke gå til null og har høy volatilitet, kan gi fremragende handelsmuligheter. VIX-fakta I motsetning til standardkapitalopties, som utløper den tredje fredag ​​i hver måned, utløper VIX-opsjonene en onsdag hver måned, det er ingen tvil om at disse alternativene blir brukt, noe som gir god likviditet. Ifølge CBOEs nettside, da VIX-opsjoner ble lansert i 2006, opprettet CBOE en ny enkeltdags handelsrekord i opsjoner på VIX 29. mars 2006. Når 31.481 kontrakter ble handlet. For hele mars 2006 - den første hele måneden for handel for VIX-opsjoner - totalt volum var 181 613 kontrakter, med et gjennomsnittlig daglig volum på 7.896. I slutten av mars sto åpen interesse allerede på en meget sunn 158.994 kontrakter. I februar 2012 var volumet for opsjoner i gjennomsnitt over 200 000. Bunnlinjen Alt dette betyr at opsjonshandlere nå har et nytt instrument for å legge til sitt handelsarsenal, en som isolerer volatilitet, handler i en rekkevidde, har høy volatilitet og kan ikke gå til null. For de som er ny på opsjonshandel, er VIX-alternativene enda mer spennende. De fleste som fokuserer på volatilitetshandel, er både kjøps - og salgsmuligheter, men nye forhandlere vil ofte finne at deres meglerfirmaer ikke tillater dem å selge opsjoner. Ved å kjøpe VIX-samtaler eller - sett (eller sprer), kan nye handelsmenn nå få tilgang til volatilitetshandler. For videre lesing, se Volatilitet - Fødsel av en ny aktivklasse. og volatilitetsindeksen fjerner markedsbunnene. Artikkel 50 er en forhandlings - og oppgjørsklausul i EU-traktaten som skisserer trinnene som skal tas for ethvert land som. Et første bud på et konkursfirma039s eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursselskapet. Fra et basseng av tilbudsgivere. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever at. Hvordan handle VIX Stock Market Fear Index Det er tid å lære noe alle seriøse investorer burde vite: hvordan handle VIX-indikatoren (VIX). Mens de fleste investorer krypterer for å finne ut om markedet er på vei opp eller ned, vil kunnskapsrike proffene bruke VIX både som beskyttelse og en kilde til profitt. VIX gir deg ikke bare en ide om hvor urolig folk er om markedene. det forteller deg om markedene har nådd et ekstremt nivå av stemning - enten bullish eller bearish. Det er derfor viktig å vite hvordan du handler VIX. Men før vi kommer inn på hvordan vi handler VIX, må vi forstå hva VIX egentlig er. Hva VIX-indikatormålinger De fleste investorer tenker på VIX, ganske enkelt som en kvotefaktor. Quot Men VIX måler ikke faktiske aksjemarkedets volatilitet. Faktisk ser eksperter på VIX som muligens en av de beste kontrariske indikatorene i virksomheten. Du ser, VIX sporer trading i opsjoner på SampP 500 for å indikere hvordan investorer forventer at markedet skal bevege seg de neste 30 dagene. For eksempel, som investorer kjøper flere put-alternativer, blir de dyrere og VIX går høyere. Omvendt er omvendt også sant: når investorer selger alternativer, blir de billigere og VIX begynner å falle. VIX da er virkelig en refleksjon av prisen på samtaler og setter på SampP 500. Den er sitert i prosentpoeng og oversettes til den forventede årlige bevegelsen i SampP 500 i løpet av de neste 30 dagene. En VIX-lesing på 15 innebærer at SampP kan svinge høyere eller lavere med 15 i løpet av de neste 12 månedene, eller om 4,33 i løpet av de neste 30 dagene. Som en kontrarisk indikator har VIX vanligvis et omvendt forhold til markedene. Når markedet rangerer, har VIX en tendens til å falle når markedet er tanking, har VIX en tendens til å stige. Jo større det brede markedet faller jo høyere VIX har en tendens til å gå - dermed sitt rykte som kvadratmeter. En VIX-lesing større enn 30 er vanligvis forbundet med stor volatilitet og usikkerhet, mens verdier under 20 generelt reflekterer mindre stressende tider. . Indeksen har et 20-års gjennomsnitt på 20,43. Under den verste delen av 2008-2009-markedet kollapset, steg VIX så høyt som 80. Det ene spørsmålet som kontinuerlig kommer opp om VIX er dette: Hvis det er frykt i markedet - og handelsmenn kjøper putter og prisene øker, og de selger samtaler og prisene minker - hvorfor ikke de to avbryter hverandre og VIX reagerer mindre dramatisk Svaret kommer i to deler. For det første er quotselling callsquot en sikring mot fallende aksjekurser. Men når du selger samtaler mot en stilling du holder, samler du bare kvotepremiet eller betalingen som du solgte anropene for. Uansett hvor langt aksjen faller, er din downside-beskyttelse begrenset til pengene du samlet inn for å selge samtalene, noe som betyr at denne sikringen har begrenset verdi. På den annen side, ved quotbuying setter, kan du hedge eller dra nytte av en bratt og lang nedgang i prisen på den underliggende aksjen. Enda viktigere, i en salgs - eller direkte panikk, er investorer og forhandlere mer tilbøyelige til å kjøpe sett som beskyttelse eller som spekulativ stilling uten for mye bekymring for prisene de må betale. Det er derfor volatilitet spikes i fryktelige markeder. Kjøpe aksjemarkedsforsikring Selv om VIX måler opsjonshandel, må det ikke være komplisert å håndtere VIX. Tenk på VIX som forsikring for dine investeringer. Som bolig - eller bilforsikring, når en eiendel (aksjer) du eier er skadet eller ødelagt, blir du refundert. Hva er enda bedre med VIX er at det kan brukes til ikke bare å beskytte dine investeringer, men som et godt fortjenesteverktøy som markedet øker i volatilitet. Nøkkelen er å vite hvordan og når du skal bruke VIX. Alt du trenger er riktig veiledning. Shah Gilani er en legendarisk tidligere hedgefondet trader som nå fungerer som redaktør av Capital Waves Forecast. Han er også en mester på å spille VIX. Ved flere anledninger da VIX handlet under 15, advarte Gilani investorer om å beskytte seg mot potensiell volatilitet. quotThe low VIX skaper en utmerket mulighet for å kjøpe satt beskyttelse til rimelige priser, sier Gilani. Sitat i møte med fremtidige ukjente, og så lenge implisitt volatilitet er lav, bør du dra nytte av billige putter for å legge til porteføljesikkerhet. bare i tilfelle. quot Investorer som fulgte hans råd er glad de gjorde. Abonnenter på Shahs Capital Wave Forecast låst i gevinster på 456, 455, 371 og 197 på fire av hans anbefalinger som involverer VIX. Med andre ord, de som tok Shahs råd, hadde muligheten til å tjene en formue. Hvordan handle VIX Det er noen få alternativer for investorer som ønsker å vite hvordan man handler VIX når markedsvolatiliteten øker. Og med VIX som nylig handler så lavt som 11 og fortsatt i midten av tenårene, er det nå en fin tid å spille VIX. Dette er en gang du kan være veldig sikker på at en investeringsanbefaling kommer til å lønne seg, sier Shah. quotMarkets går alltid ned. Frykt vender alltid tilbake. Theres alltid en annen crash. quot Det er bare et spørsmål om når. Den enkleste tilnærmingen til handel med VIX er gjennom VIX futuresbaserte børsnoterte notater (ETN) og børsnoterte fond (ETF), inkludert iPath SampP 500 VIX kortsiktige futures ETN (NYSE: VXX) og SampP 500 VIX Mid - Term Futures ETN (NYSE: VXZ). Fordi de er billige å eie og handle, gir de et ganske bra, enkelt alternativ for investorer som ønsker å sikre seg sine risikoer og beskytte deres fortjeneste. Eventuelle bekymringer om sentralbankens quottaperingquot tilbake på obligasjonskjøp, en realisering at oksemarkedet i aksjer er over, eller noen nyheter som kan føre til at aksjene faller, skal bidra til økende nivåer av investorrisiko. Det kommer til å få VIX til å spike - og VXX og VXZ med den. Hva mer, trenger du ikke å handle VIX direkte for å tjene penger på det. En sikringsstrategi er å kjøpe putter når VIX er lav. Ved dette gjør du en innsats om at markedet er altfor bullish og i nærheten av en topp. Oftest er bevegelsene i VIX omvendt korrelert med SampP 500 og markedet generelt. Det betyr handel med SampP 500-baserte produkter med god likviditet. Når VIX er høy, kan du kjøpe SampP 500 SPDR (NYSE: SPY), en ETF som sporer SampP 500. Og når VIX er lav (under 20), bør du vurdere en rekke leverte inverse ETFer, inkludert ProShares UltraPro SampP 500 (NYSE: UPRO) og ProShares UltraShort SampP 500 (NYSE: SDS). For handelsmenn av VIX, kan holdestillinger for store trekk være noen ganger dumme. Inntil VIX slutter å handle i smale bånd, bør handelsmenn ta mindre fortjeneste og være raskere på utløseren når deres handler er i svart. Investorer kan alltid holde en dyp plassering i samtaler hvis de vil ha et langsiktig, investeringstype spill. Selv om VIX er en børs volatilitetsindeks, må handelsmenn og investorer forstå at det egentlig ikke er annerledes enn noe annet investeringsinstrument, noe som betyr at det også er sårbart for strukturelle endringer og dynamikken til stadigvækende markedsforventninger. Du bør alltid forstå hva som foregår med instrumentene du investerer i og handler. og unngå for enhver pris å bli blindsided av trekk som du kunne ha forventet. Investorer som ønsker å handle VIX, bør huske på at VIX-koblede produkter er kortsiktige handelsverktøy for aktive handelsfolk som kjenner risikoen. Det er derfor det gjør vondt aldri for å få hjelp av en erfaren Wall Street-profesjonell. copy2013 Monument Street Publishing. Alle rettigheter reservert. Beskyttet av USAs opphavsrett og internasjonale avtaler. Enhver reproduksjon, kopiering eller omfordeling (elektronisk eller på annen måte, inkludert på verdensomspennende webområde), innhold eller innhold fra denne nettsiden, er helt forbudt uten skriftlig skriftlig tillatelse fra Monument Street Publishing. 105 West Monument Street, Baltimore MD 21201, E-post: customerervic101064109oneymorning Ansvarsfraskrivelse. Ingenting publisert av Money Morning bør anses som personlig investeringsrådgivning. Selv om våre ansatte kan svare på dine generelle kundeservicespørsmål, er de ikke lisensiert i henhold til verdipapirlover for å adressere din spesielle investeringssituasjon. Ingen kommunikasjon fra våre ansatte til deg bør anses som personlig investeringsrådgivning. Vi forplikter våre forfattere uttrykkelig fra å ha en økonomisk interesse i enhver sikkerhet som anbefales til våre lesere. Alle våre ansatte og agenter må vente 24 timer etter at de er publisert på nettet, eller etter utsendelse av bare trykte publikasjoner før de følger en innledende anbefaling. Eventuelle investeringer som anbefales av Money Morning, bør kun gjøres etter samråd med investeringsrådgiveren, og først etter gjennomgang av prospektet eller årsregnskapet til selskapet. Tildeling av VIX: Kortsiktige strategier for høy troslighetshandlere På den siste handelsdagen i 2009 så handelsmenn en spike i VIX - eller CBOE-volatilitetsindeksen. Denne spissen, som så VIX klatre mer enn 6 over det 10-dagers glidende gjennomsnittet, fulgte en betydelig avsetning i markedene 8211 og kan forutse en mulighet for høy sannsynlighet handelsfolk. Klikk her for å bestille din kopi av VXX Trend Following Strategy i dag, og bli en av de aller første handlerne for å utnytte disse unike strategiene. Denne veiledningen vil gjøre deg til en bedre og mer kraftfull handelsmann. Mange snakker om VIX. Men få har faktisk lest god forskning om hva VIX virkelig måler, og hvordan det er best å tolke det som en kort sikt. Heldigvis har Larry Connors, grunnlegger og administrerende direktør i TradingMarkets, i tillegg til arbeidet med aksjer og børsnoterte fond, også gjennomført betydelig forskning på kortvarige handelsstrategier som jobber 8211 ved hjelp av VIX. Hva er VIX VIX - eller CBOE-volatilitetsindeksen er en indikator som måler den implicitte volatiliteten til SampP 500-indeksalternativer Mens VIX tradisjonelt sett vises på en statisk måte, med høyere VIX-verdier som indikerer 8220fear8221 og en potensiell kjøpsmulighet og lavere VIX-verdier som viser 8220complacency8221 og en potensiell salgsmulighet, undersøkelsen av Larry Connors og hans forskningsgruppe 8211 sist publisert i boken Short Term Trading Strategies That Work 8211 viser at dette ikke er den beste måten å se VIX. Skrive i kortsiktige handelsstrategier som fungerer. Larry bemerket: 8220 Mange nettsteder, bøker og analytikere forsøker å bruke statiske tall for VIX. Dette er helt feil 8230 Den riktige måten å bruke VIX er å se på hvor den er i dag i forhold til 10-dagers glidende gjennomsnitt. Jo høyere det er over det 10-dagers glidende gjennomsnittet, desto større er sannsynligheten for at markedet blir oversold og et rally er nær.8221 Ved å behandle VIX som en dynamisk indikator i stedet for en statisk, er VIX mer nyttig for den gjennomsnittlige handelsmannen enn noen gang før. Handel VIX Denne forståelsen av hvordan VIX faktisk fungerer 8211 og hvordan kortsiktige forhandlere kan gjøre VIX-arbeidet for dem 8211 har gitt Larry og hans forskningsteam mulighet til å utvikle en rekke høy sannsynlighet, kortsiktige handelsstrategier basert på volatilitetsindeksen. Igjen, noen av disse høy sannsynlighetsstrategiene har blitt publisert i Short Term Trading Strategies That Work. Et eksempel på en slik strategi er VIX Stretches Strategy. som kan brukes til å handle aksjeindeks ETFs som SPY. VIX Stretches-strategien går direkte til problemet med den dynamiske VIX i motsetning til den statiske VIX. Her ser vi etter at VIX skal lukke over 10-dagers glidende gjennomsnitt med 5 eller flere i tre dager på rad. På den tredje lukk over 10-dagene kjøper handelsmannen SPY på tett. Utgangen til VIX Stretches Strategy er et nært i SPY med sin 2-årige RSI på over 65 år. Her8217 er et nylig eksempel på en VIX Stretches Strategy handlet fra tidligere i år. VIX stiger i andre halvdel av oktober 2009. Fra en intradag lav nær 20 den 21. oktober klatret VIX så høyt som 31 etter måned8217s slutt. I løpet av det forløpet klarte VIX å lukke mer enn 5 utover det 10-dagers glidende gjennomsnittet i tre dager på rad: 26. oktober 27. oktober 28. oktober. VIX Stretches Strategien krever en lang posisjon i SPY på slutten av oktober 28. SPY den dagen stengte kl. 103.85. Herfra venter den høye sannsynlighetshandleren bare for 2-års RSI i SPY å klatre over 65 for å gå ut av stillingen. Den utgangen kommer noen dager senere den 5. november, med SPY-avslutningen på 106,28 for en gevinst på mer enn 2. VIX Stretches-strategien er bare en av mange sannsynlighetshandelsstrategier for korttidshandlere i Larry Connors8217-boken, Short Term Trading Strategies That Work. For mer høy sannsynlighet oppsett og strategier, stopp ved TradingMarkets butikken og hente en kopi av Larry Connors8217 Short Term Trading Strategies som jobber i dag David Penn er administrerende direktør på TradingMarkets.